Portföljanalys – Strategier (2012-2017)

All data redovisad nedan är exklusive utdelning.


Portföljanalys (NAV) – jan 2012 – maj 2017:


Modelldata:

Investmentbolag (RS) OMXS30 (RS) SWING PLUS (RS50) OMXSPI-index (jmf)
Avk. per år 16.99% 20.57% 27.27% 13.19%
Risk (std.dev) 14,86% 18.02% 13.34% 16.19%
VaR (95% konf.int) 1.52% 1.85% 1.37% 1.66%
Sharpe 1.17% 1.17% 2.09% 0.83%
Snittexponering 84.67% 87.13% 93.53% 100.00%

Portföljanalys (NAV) – jan 2012- dd (LOG-skala):


Modelldata:

Investmentbolag (RS) OMXS30 (RS) SWING PLUS (RS50) OMXSPI-index (jmf)
Avk. per år 16.99% 20.57% 27.27% 13.19%
Risk (std.dev) 14,86% 18.02% 13.34% 16.19%
VaR (95% konf.int) 1.52% 1.85% 1.37% 1.66%
Sharpe 1.17% 1.17% 2.09% 0.83%
Snittexponering 84.67% 87.13% 93.53% 100.00%