Passiv

149.00kr inkl. moms / månad

PASSIV investerare


I tjänsten ingår:

  • Våra “semi-passiva” modellportföljer med månadsvis omallokering
    OMXS30, Investmentbolag samt två portföljer, 20 respektive 50 aktier, med urval enbart från de bolag som uppfyllt vårt strikta fundamentala filter.
  • Verktyget TREND
    Ger tydlig information om aktuell långsiktig primärtrend/huvudtrend för bevakade marknader, ex. Sverige, Tyskland, USA.
  • Verktyget RANK
    Betygsätter aktier i realtid utifrån tekniska och fundamentala parametrar med mål att lyfta fram vilka bolag som är fördelaktiga att äga och vilka man bör undvika.

Tidsåtgång för dig som kund: 0-30 minuter per månad
Rekommenderat kapitalkrav: från 10,000 SEK

Artikelnr: 17002 Kategori:

Beskrivning

Strategier

En klassisk investeringsstrategi är att försöka hitta trender i marknaden och investera efter dessa med förhoppningen om att trenden ska hålla i sig. Genom att sammanställa och jämföra historisk avkastning av portföljer, enstaka tillgångsslag samt individuella bolag och därefter investera i det som utvecklats bäst inom en viss tidshorisont hoppas man kunna utnyttja den identifierade trenden.

Beroende på var i konjunkturen vi befinner oss går normalt olika typer av bolag olika bra på börsen. Läkemedelsbolag, som anses vara s.k. defensiva bolag, passar exempelvis vanligtvis bäst då marknaden bedömer att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Bolag med exponering mot konsumentvarusektorn kan däremot vara en bra investering när marknaden bedömer att konjunkturen vänder uppåt igen. En svårighet med att investera i olika sektorer kan dock vara att veta i vilket konjunkturläge vi befinner oss. Denna strategi styr allokering automatiskt genom analys av bolags enskilda och relativ styrka samt trend.

I dessa strategier rankas bevakade bolag både enskilt och relativt OMXS30-index som helhet efter hur stark trend de uppvisat under ett antal olika tidsperioder. Utdelningar är återinvesterade vilket gör att de inte påverkar modellen samt att volatilitet är eliminerad så att alla ingående instrument har samma möjlighet att uppnå en viss ranking oavsett risk.

Strategin är en mix av två beprövade modeller, TREND och RELATIV STYRKA (RS) som utgår från förutsättningen att de instrument som uppvisat starkast utveckling kommer fortsätta att överavkasta mot instrument som inte uppvisat samma styrka, både enskilt och relativt. Strategin följs genom att vid varje månadsskifte likavikta portföljen och enbart äga de aktier som uppvisar positiv trend samt en relativ styrka större än OMXS30-index som helhet.

Läs mer här

  1. Portföljsimulering 2012-2017 (live dec 2016-dd)

    Modellsimulering - Semi-passiva strategier (Börssignaler.se)


Trendmodellen

Signalmodellen TREND analyserar och fastställer aktuell långsiktig trendriktning (primärtrend) för Stockholmsbörsen med fokusering på att ge tydlig information så tidigt som möjligt vid en potentiell trendvändning men samtidigt minimera antalet felaktiga signaler. TREND lämpar sig utmärkt för att justera exponering i långsiktiga portföljer såsom tjänstepension, PPM etc.

TREND har historiskt gett sälj-signal enbart 10-15% från högsta notering (IT-krasch + finanskris).

Maximal risk vid investering enligt TREND är -25% då signalmodellen har en inbyggd stop loss. Som referens föll Stockholmsbörsen under IT-kraschen (2000-2002) med 73% och senaste vid finanskrisen (2007-2008) med över 58%.

Interaktiv visualisering av TREND under finanskrisen (2007-2009)
  1. Jämförelse TREND (position i upptrend + nedtrend) jmf. SIX Return Index (Stockholmsbörsen inkl. utdelningar)
    Period
    Antal affärer
    Antal vinster, %
    Snittvinst
    MaxDown
    Risk (R)
    AvgR./Risk
    Time in market
    Total avk. TREND; %
    Årlig avk. TREND; %
    Total avk. SIXRX; %
    Årlig avk. SIXRX; %
    2011-2015 (5 år) 3 67% 19,7% −7,3% 25% 0,79*R 100% 65,0% 10,5% 66,0% 10,7%
    2006-2015 (10 år) 5 100% 47,5% −1,6% 25% 1,90*R 99% 566,0% 19,0% 148,0% 4,0%
    1999-2015 (16 år) 14 64% 29,9% −0,5% 25% 1,20*R 98% 3556,0% 25,0% 329,0% 7,7%
  2. Jämförelse TREND (Enbart position i upptrend) jmf. SIX Return Index (Stockholmsbörsen inkl. utdelningar)
    Period
    Antal affärer
    Antal vinster, %
    Snittvinst
    MaxDown
    Risk (R)
    AvgR./Risk
    Time in market
    Total avk. TREND; %
    Årlig avk. TREND; %
    Total avk. SIXRX; %
    Årlig avk. SIXRX; %
    2011-2015 (5 år) 2 50% 28,8% −9,3% 25% 1,15*R 85,0% 65,0% 10,5% 66,0% 10,7%
    2006-2015 (10 år) 3 100% 58,5% −1,6% 25% 2,34*R 77,0% 296,0% 11,5% 148,0% 4,0%
    1999-2015 (16 år) 7 57% 42,9% −0,5% 25% 1,71*R 72,0% 1098,0% 16,1% 329,0% 7,8%
  3. Visualisering av handel enligt TREND jmf SIX Return Index (Stockholmsbörsen inkl utdelningar)

    Blå linje i graferna är handel utförd enligt signalmodellen TREND. Svart linje är SIX Return Index (Stockholmsbörsens utveckling inkl. återinvesterade utdelningar)


    Indexfond i upptrend, BLANKA OMX N i nedtrend, 1999-2016 (LOG)

    Indexfond i upptrend, BLANKA OMX N i nedtrend, 2006-2016 (LOG)

    Indexfond i upptrend, BLANKA OMX N i nedtrend, 2011-2016 (LOG)

    Indexfond i upptrend, ingen position i nedtrend, 1999-2016 (LOG)

    Indexfond i upptrend, ingen position i nedtrend, 2006-2016 (LOG)

    Indexfond i upptrend, ingen position i nedtrend, 2011-2016 (LOG)

Du gillar kanske också…