Placeringsinriktning

Målsättning med våra modeller är att över tid uppnå en attraktiv positiv avkastning i förhållande till risk med särskilt beaktande av risken för värdeförluster. En systematisk investeringsmodell tillämpas som aktivt varierar modellens aktieexponering efter marknadsförutsättningarna. Genom att aktivt variera andelen aktier kan modellens totala marknadsexponering variera mellan som högst 100% och som lägst 0%.

För att uppnå målsättningen används en strategi som på aggregerad nivå varierar aktieexponeringen utifrån en bedömning av förutsättningarna för enskilda aktier. När sannolikheten för ett attraktivt utbyte mellan avkastning och risk för en enskild aktie under de närmast kommande månaderna bedöms som god, initieras eller ökas exponeringen mot den aktien. För sannolikhetsbedömningen används en systematisk investeringsmodell som baseras på matematisk-statistisk analys av historisk prisutveckling och beteendevetenskapliga anomalier kombinerat med fundamental bolagsanalys. Med systematisk avses här en detaljerad och repeterbar kvantitativ process som minimerar risk till följd av mänskliga misstag och subjektiva bedömningar. Genomsnittlig innehavstid för enskilt aktieinnehav bedöms uppgå till runt 2 månader men förväntas variera beroende på marknadsförutsättningar.