Tar modellportfölj AVANCERAD hänsyn till en akties individuella betyg?

Ja.

Sedan den 1/1 2018 tar även modellportfölj AVANCERAD hänsyn till ett innehavs individuella betyg. Betygsfunktionen är implementerad i två steg och kontrolleras under tidsfönstret mellan 17.15-17.30 varje dag.

  1. Om ett aktie har ett betyg < 0 sänks risken i portföljen genom att modellen säljer 1/3 av innehavet. Därefter sätts en individuell karens på tio dagar för att successivt och utan panik skala ur positionen i aktien inom 4-6 veckor.
  2. Om en aktie har en betyg < -4 och en absolutavkastning som är negativ sänks risken i portföljen genom att modellen omgående säljer hela innehavet. Det gäller även om en aktie med tidigare betyg < 0 skalats ner och även om aktien är i karens.

Dessa två regelverk är en del av modellens nedsideskydd och hjälper till att hantera risken i portföljen framförallt i en sidgående marknad samt i nedtrend. I upptrend är det framförallt regelverken för maximal exponering och maximalt antal innehav som ser till att aktier med dåligt förhållande mellan risk och avkastning avyttras för att bereda plats åt aktier med bättre förhållande.

På köpsidan finns sedan 1/1 2018 även ett regelverk som enbart tillåter att transaktionen får genomföras om aktien vid transaktionstillfället har ett betyg på 0 eller högre. Detta är en något mer aggressiv inställning än våra månadsmodeller vilka ställer krav på betyg 3 eller högre. Anledningen till att modellportfölj AVANCERAD kan vara mer aggressiv avseende betyg är att modellen agerar i realtid och har möjlighet att tajma inköp betydligt bättre. AVANCERAD har även möjlighet att skala ur eller sälja en position när som helst under månaden till skillnad mot våra modellportföljer med månadsvis ombalansering.